fixes
This commit is contained in:
elvis
@ -34,10 +34,10 @@ function NWTN(f;
|
||||
#
|
||||
# saves the point in lastx, the gradient in lastg, the Hessian in lasth,
|
||||
# and increases feval
|
||||
|
||||
|
||||
lastx = x + alpha * d
|
||||
phi, lastg, lastH = f(lastx)
|
||||
|
||||
|
||||
if Plotf > 2
|
||||
if fStar > - Inf
|
||||
push!(gap, (phi - fStar) / max(abs(fStar), 1))
|
||||
@ -56,7 +56,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
|
||||
function ArmijoWolfeLS(phi0, phip0, as, m1, m2, tau)
|
||||
# performs an Armijo-Wolfe Line Search.
|
||||
#
|
||||
@ -70,12 +70,12 @@ function NWTN(f;
|
||||
# Wolfe condition is used
|
||||
#
|
||||
# returns the optimal step and the optimal f-value
|
||||
|
||||
|
||||
lsiter = 1 # count iterations of first phase
|
||||
local phips, phia
|
||||
while feval ≤ MaxFeval
|
||||
while feval ≤ MaxFeval
|
||||
phia, phips = f2phi(as, true)
|
||||
|
||||
|
||||
if (phia ≤ phi0 + m1 * as * phip0) && (abs(phips) ≤ - m2 * phip0)
|
||||
if printing
|
||||
@printf(" %2d", lsiter)
|
||||
@ -88,29 +88,29 @@ function NWTN(f;
|
||||
end
|
||||
as = as / tau
|
||||
lsiter += 1
|
||||
end
|
||||
end
|
||||
|
||||
if printing
|
||||
@printf(" %2d ", lsiter)
|
||||
end
|
||||
lsiter = 1 # count iterations of second phase
|
||||
|
||||
|
||||
am = 0
|
||||
a = as
|
||||
phipm = phip0
|
||||
while (feval ≤ MaxFeval ) && (as - am) > mina && (phips > 1e-12)
|
||||
|
||||
|
||||
# compute the new value by safeguarded quadratic interpolation
|
||||
a = (am * phips - as * phipm) / (phips - phipm)
|
||||
a = max(am + ( as - am ) * sfgrd, min(as - ( as - am ) * sfgrd, a))
|
||||
|
||||
|
||||
# compute phi(a)
|
||||
phia, phip = f2phi(a, true)
|
||||
|
||||
if (phia ≤ phi0 + m1 * a * phip0) && (abs(phip) ≤ -m2 * phip0)
|
||||
break # Armijo + strong Wolfe satisfied, we are done
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
# restrict the interval based on sign of the derivative in a
|
||||
if phip < 0
|
||||
am = a
|
||||
@ -143,7 +143,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
# m1 is satisfied
|
||||
#
|
||||
# returns the optimal step and the optimal f-value
|
||||
|
||||
|
||||
lsiter = 1 # count ls iterations
|
||||
while feval ≤ MaxFeval && as > mina
|
||||
phia, _ = f2phi(as)
|
||||
@ -160,7 +160,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
|
||||
return (as, phia)
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
@ -227,7 +227,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
|
||||
# "global" variables- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
|
||||
lastx = zeros(n) # last point visited in the line search
|
||||
lastg = zeros(n) # gradient of lastx
|
||||
lastH = zeros(n, n) # Hessian of lastx
|
||||
@ -235,7 +235,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
feval = 0 # f() evaluations count ("common" with LSs)
|
||||
|
||||
status = "error"
|
||||
|
||||
|
||||
# initializations - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
@ -254,7 +254,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
@printf("\n\n")
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
v, _ = f2phi(0)
|
||||
ng = norm(lastg)
|
||||
if eps < 0
|
||||
@ -269,7 +269,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
while true
|
||||
|
||||
# output statistics - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
|
||||
if fStar > -Inf
|
||||
gapk = (v - fStar) / max(abs(fStar), 1)
|
||||
|
||||
@ -282,7 +282,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
end
|
||||
end
|
||||
prevv = v
|
||||
|
||||
|
||||
if Plotf > 1
|
||||
if Plotf ≥ 2
|
||||
push!(gap, gapk)
|
||||
@ -292,7 +292,7 @@ function NWTN(f;
|
||||
if printing
|
||||
@printf("%4d\t%1.8e\t\t%1.4e", feval, v, ng)
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
if Plotf > 1
|
||||
if Plotf ≥ 2
|
||||
push!(gap, v)
|
||||
@ -306,12 +306,12 @@ function NWTN(f;
|
||||
status = "optimal"
|
||||
break
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
if feval > MaxFeval
|
||||
status = "stopped"
|
||||
break
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
# compute Newton's direction- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
lambdan = eigmin(lastH) # smallest eigenvalue
|
||||
@ -327,45 +327,45 @@ function NWTN(f;
|
||||
end
|
||||
d = -lastH \ lastg
|
||||
phip0 = lastg' * d
|
||||
|
||||
|
||||
# compute step size - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# in Newton's method, the default initial stepsize is 1
|
||||
|
||||
|
||||
if AWLS
|
||||
a, v = ArmijoWolfeLS(v, phip0, 1, m1, m2, tau)
|
||||
else
|
||||
a, v = BacktrackingLS(v, phip0, 1, m1, tau)
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
# output statistics - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
if printing
|
||||
@printf("\t%1.2e", a)
|
||||
@printf("\n")
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
if a ≤ mina
|
||||
status = "error"
|
||||
break
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
if v ≤ MInf
|
||||
status = "unbounded"
|
||||
break
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
# compute new point - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
|
||||
# possibly plot the trajectory
|
||||
if n == 2 && Plotf == 1
|
||||
PXY = hcat(PXY, hcat(x, lastx))
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
x = lastx
|
||||
ng = norm(lastg)
|
||||
|
||||
# iterate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
|
||||
|
||||
if Interactive
|
||||
readline()
|
||||
end
|
||||
@ -383,4 +383,4 @@ function NWTN(f;
|
||||
# end of main loop- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||
return (x, status)
|
||||
end
|
||||
end
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user